Vue d'ensemble: Ce site Web éducatif gratuit est destiné à vous permettre de comparer les stratégies de trading techniques les plus scientifiquement possible par le backtesting. En général, il est assez difficile de toujours battre le marché et vous devriez être sceptique de tout ce qui vous dit autrement. Ce site vous permet de backtest quelques stratégies techniques communes pour voir comment ils auraient effectué contre le marché et vous permet d'écran pour les stocks qui répondent à vos critères de négociation. Les stratégies qui remontent bien, bien sûr, ne garantissent pas le succès à l'avenir, mais pourraient avoir une probabilité plus élevée de bien performer. Backtesting vous permet également de voir les conditions du marché dans lequel une certaine stratégie aura un bon rendement. Par exemple, si vous êtes convaincu que le marché sera assorti à la gamme dans l'avenir, vous pouvez découvrir quelles sont les stratégies les plus performantes dans ce type de marché. Cela se fait par un backtesting sur des délais historiques qui étaient liés à la plage et voir quelles stratégies sont les meilleures. Backtesting vous aide également à voir quels sont les paramètres de stratégie les plus robustes sur différentes périodes. Par exemple, un 10 stop-loss surperformer un 5 stop-loss 9 périodes de temps historiques sur 10 Ainsi, le backtesting peut fournir de précieuses informations commerciales, même si elle ne peut pas garantir l'avenir. Certaines choses intéressantes que vous pourriez découvrir: La combinaison de négociation active et les commissions peuvent vous essuyer, même si vous avez un bon pourcentage des métiers gagnants Vraiment serré arrêts à la traîne peut sérieusement nuire à votre rentabilité à long terme et ne réduisent pas rabattement autant que vous pourriez vous attendre Stratégies que vous avez pensé serait bon qui toujours sous-performer le marché Directions (Single Stock Backtesting): Sélectionnez le stock que vous souhaitez backtest votre stratégie technique sur. Capital de départ: Montant d'argent que vous commencez avec Stoploss: Point à partir duquel vous voulez sortir d'une position se déplaçant contre vous. Un arrêt régulier signifie que vous serez hors de votre position si le stock tombe un pourcentage défini ci-dessous où vous l'avez acheté. Arrêt à la traîne: disons que vous achetez un stock à 10 et mettre dans un arrêt de 10 arrêts. Si le stock tombe 10 sans jamais aller plus haut, vous allez vendre à 9. Mais si le stock va jusqu'à 15 puis vers le bas 10 à 13,5, vous allez vendre à 13,5 et verrouiller dans certains des gains. Cible: vendre lorsque votre stock atteint un certain pourcentage de gain (peut être désactivé en sélectionnant Ne pas utiliser de cible) Date de début Date de fin: Sélectionnez les dates historiques entre lesquelles vous souhaitez tester la stratégie. Signaux: Les signaux impliquent les croisements ou les relations entre le prix et les indicateurs techniques. Par exemple, la croix d'or, achetez quand la moyenne mobile simple de 50 jours (sma) croise au-dessus de la sma de 200 jours et vend quand le 50 jour croise au-dessous du 200 jour (croix de mort). Les liens suivants expliquent certains indicateurs techniques populaires: Get TradesGraph: Get trades vous montrera littéralement les métiers que vous auriez fait si vous remontez dans le temps avec un résumé des performances incluses. Les tests statistiques: Testez pour voir si le rendement quotidien moyen de la stratégie est le même que le rendement quotidien moyen du SampP 500 ou le même que le rendement quotidien moyen de buy and hold sur la période. Nous voulons savoir à quel point nous pouvons être confiants de rejeter que les deux retours sont les mêmes. Plus la confiance est élevée, plus vous serez sûr que votre stratégie est meilleure que la SampP 500 ou acheter et conserver. Le graphique trace la valeur du portefeuille au fil du temps avec un résumé inclus de la performance. Directions (PortTester Bêta): Il s'agit de backtesting une stratégie que vous appliqueriez à votre portefeuille que les stocks atteignent vos signaux techniques d'achat et de vente. Dans la première zone de texte, entrez les tickers pour le panier de stocks que vous souhaitez backtest votre stratégie technique sur. Entrez chaque ticker séparé par un espace. Les stocks actuellement disponibles incluent les stocks de 30 dow, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Pour inclure tous les 30 dans le backtest, tapez juste DJIA qui est la valeur par défaut. Cible Nombre de positions ouvertes: Il s'agit du nombre de stocks dans lesquels vous voulez avoir une position et pas plus. Par exemple, disons que vous voulez cibler 2 positions ouvertes. Lorsque le backtester trouve un signal d'achat dans l'un des stocks que vous mettez dans le panier, disons GE, il supposera GE a été acheté. Il va maintenant chercher 1 stock de plus à acheter quand il ya un signal d'achat, disons BAC. Vous avez maintenant un portefeuille de 2 positions ouvertes (GE et BAC) et le backtester n'achètera pas plus jusqu'à ce qu'un signal de vente vend l'un des stocks. Un portefeuille diversifié devrait probablement avoir 10 ou plus de stocks, mais cela prend beaucoup de puissance de calcul à backtest. Ainsi, un petit portefeuille comme le défaut de 5 positions ouvertes suffira pour avoir une idée de la performance d'une stratégie. Il est à noter, pour les investisseurs ayant une petite quantité de capital, 10 000, il est coûteux de négocier un grand nombre de postes avec 20 commissions pour les métiers de voyage aller-retour. Les ETF sont un moyen peu coûteux de se diversifier. Capital de départ: Montant d'argent que vous commencez avec la Commission de négociation: Montant que vous payez TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc pour échanger un stock Position dimensionnement: C'est comment vous décidez de consacrer un certain montant d'argent à chaque stock de votre portefeuille. Actuellement, une seule option (allocation de trésorerie égale) est disponible. Cela signifie que si j'ai 10.000 et je veux entrer 2 positions, je vais mettre 5000 dans chaque moins de commissions. En d'autres termes, les liquidités disponibles seront réparties également entre les nouveaux postes jusqu'à ce que je atteigne ma cible n nombre de postes ouverts. D'autres options à venir sera le même nombre d'actions, et la volatilité basée sur les règles de dimensionnement de position. Stoploss: Point à partir duquel vous voulez sortir d'une position se déplaçant contre vous. Disons que vous achetez un stock à 10 et mettre dans un arrêt de 10 arrêts. Si le stock tombe 10 sans jamais aller plus haut, vous allez vendre à 9. Mais si le stock va jusqu'à 15 puis vers le bas 10 à 13,5, vous allez vendre à 13,5 et verrouiller dans certains des gains. Start DateEnd Date: Sélectionnez les dates historiques entre lesquelles vous souhaitez tester la stratégie. Le backtester commencera à la date de début dans les données historiques et effectuera une recherche dans les stocks que vous avez sélectionnés jusqu'à ce qu'il inflige une amende à un signal d'achat. Si aucun signe d'achat n'est trouvé le premier jour, le backtester se déplace au lendemain et parcourt tous les stocks du panier jusqu'à ce qu'un signal d'achat soit trouvé dans lequel le stock est supposé être acheté au prix de clôture ajusté pour les clivages et Dividendes. Dès qu'un stock est acheté, le backtester cherchera à vendre ce stock quand un signal de vente vient. Il continue également à chercher à acheter des actions jusqu'à ce que le nombre cible de positions ouvertes est atteint. Dans le même temps, il vend toute position existante si un signal de vente se produit. La valeur du portefeuille est calculée tous les jours jusqu'à la date de fin. Signaux: Les signaux impliquent les croisements ou les relations entre le prix et les indicateurs techniques. Par exemple, la croix d'or, achetez quand la moyenne mobile simple de 50 jours (sma) croise au-dessus de la sma de 200 jours et vend quand le 50 jour croise au-dessous du 200 jour (croix de mort). Get TradesGraph: Obtenez métiers littéralement vous montrer les métiers que vous auriez fait si vous êtes retourné dans le temps avec un résumé des performances incluses. Le graphique trace la valeur du portefeuille au fil du temps avec un résumé inclus de la performance. Déni de responsabilité: stockbacktest n'approuve ni ne recommande aucune des stratégies ou des titres sur ce site. Le contenu de ce site est à titre informatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Stockbacktest ne doit pas être tenu responsable des erreurs sur ce site ou des actions prises en fonction de ce contenu sites. Il ya beaucoup de courtiers qui fournissent backtesting aux clients dans le cadre de leur suite logicielle client. Cependant, le plus souvent, ce sont des boîtes noires dans le sens que vous ne savez pas comment les calculs sont effectués. Ensuite, il ya gratuitement backtesters en ligne. Mais IMO vous obtenez ce que vous payez. Logiciel autonome peut être recherché à: Backtesting Software La liste comprend le logiciel backtesting inclus dans les outils d'une maison de courtage, mais il a également un logiciel autonome. Si youre trading pour gagner sa vie (votre propre argent ou quelqu'un d'autre) c'est ma préférence pour utiliser le logiciel autonome. Hope thats utile. 864 vues middot Voir Upvotes middot Pas pour reproduction Harsh Vardhan Singh. A travaillé pendant 8 ans dans une banque d'investissement mondiale en tant qu'exportateur de dérivés complexe. Au lieu de vous dire le meilleur outil ou processus que vous pouvez utiliser pour backtesting, laissez-moi plutôt se concentrer sur les plus grandes erreurs que vous devez éviter afin de faire un backtest fiable. Ce sont, de loin, la plus grosse erreur que la plupart des gens font dans la poursuite de la création d'une stratégie qui donne des résultats spectaculaires backtested. Ce sont les facteurs les plus importants que vous devez garder à l'esprit lorsque backtesting stock trading stratégies. Lors de la création de la stratégie, si vous commencez à peaufiner vos paramètres d'une manière qui maximise les retours, alors cette stratégie sera très probablement échouer misérablement dans des conditions vivantes. Il existe 2 façons de surmonter ce test hors de l'échantillon et de créer des stratégies basées sur la logique plutôt que de peaufiner les paramètres d'entrée. Prévision de polarisation prospective: Cela se produit lorsque vous utilisez des données pour générer des signaux qui autrement n'auraient pas été disponibles à ce moment dans le passé. Par exemple, si la fin d'une année comptable de la société est Mars et que vous utilisez vos données de revenus pour l'année précédente le 1er avril, il est très probable que la société n'aurait pas annoncé que les données avant Mai ou Juin. Cela entraînerait un biais prospectif. Préjugé de survie. C'est une de ces erreurs difficiles à remarquer. Disons que vous avez une stratégie qui trades à partir d'une liste de 500 titres à petite capitalisation basée sur certains indicateurs techniques. Les chances sont que si vous essayez de se procurer des données de prix historiques de 10 ans pour ces 500 stocks pour votre backtesting, vous n'inclurez pas les données pour tous les stocks qui ont été retirés de la cote pendant cette période de 10 ans. Lorsque vous testez votre stratégie, vous ne tiendriez pas compte des opérations possibles qui auraient été générées sur ces stocks de mauvaise si vous aviez réellement exécuté cette stratégie au cours de cette période. Se concentrer purement sur les retours. Il ya un certain nombre de paramètres que vous devez considérer pour juger de la qualité d'une stratégie. Se concentrer purement sur les retours peut conduire à venir des questions majeures. Par exemple, si la Stratégie A donne 10 rendements sur une certaine période avec un abaissement maximal de -2, et la stratégie B donne 12 retours avec un abaissement de -10, alors B n'est clairement pas une stratégie supérieure à A. Il existe d'autres paramètres importants Tels que le tirage, taux de réussite, ratio sharpe, etc Impact sur le marché, frais de transaction. Lorsqu'on examine la faisabilité d'une stratégie, il est très important de considérer l'impact possible sur le marché du commerce ainsi que les frais de transaction encourus. Vous pourriez être tenté de créer une stratégie qui achète de gros volumes de certains stocks de liquidité faible qui tendent à donner des rendements exceptionnels. Mais quand vous allez sur le marché pour exécuter cette stratégie, une grande commande sur un stock illiquide va déplacer le prix que vous wouldnt ont pris en compte dans vos tests. En outre, les coûts de transaction peuvent également modifier les rendements substantiellement si vous devez toujours regarder les bénéfices nets. Data mining. C'est assez semblable au problème de surcharge de données. Si vous torturez les données assez longtemps, il vous avouera tout. C'est une blague commune entre les scientifiques qui croient que si vous passez assez de temps, vous pouvez trouver un modèle dans presque n'importe quel ensemble de données qui ne signifie pas nécessairement que ce modèle sera valable dans le futur. Les fondements changent. Il pourrait très bien arriver que vous trouvez une stratégie qui effectue exceptionnellement bien sur les données passées. Mais un changement fondamental de la dynamique du marché pourrait faire échouer cette même stratégie à l'avenir. Il est bien connu que presque toute bonne stratégie doit continuer à évoluer avec l'évolution des conditions du marché. Petit calendrier. Il est essentiel de tester la stratégie sur une période suffisamment longue et dans des conditions de marché changeantes. Cela est particulièrement vrai pour les stratégies de négociation d'actions qui peuvent effectuer exceptionnellement bien dans un marché haussier, mais effacerait votre compte bancaire dans un marché latéral ou baissier. Il ya beaucoup d'autres choses à considérer lors de backtesting. Mais finalement, la seule façon de s'assurer qu'une stratégie fonctionne dans des conditions vivantes est de le tester en conditions vivantes. Tauro Wealth est une société de technologie financière (Tauro Wealth) qui cherche à résoudre les problèmes rencontrés par Tauro Wealth. Investisseurs particuliers en Inde. Nous espérons fournir des solutions globales d'investissement à long terme à une fraction des coûts traditionnels. 2.8k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproduction Zerodha pi trading logiciel a inbuilt option de code, backtest et prendre une stratégie en direct dans les marchés boursiers indiens. Sélectionnez le stock pour le backtesting - ici nous avons sélectionné Nifty index future pour backtesting. Codage et Backtesting Maintenant, vous pouvez coder les conditions de négociation pour Achat, Vente, Achat position sortie et vente sortie position. Par exemple, ici, nous avons codé la stratégie de moyenne mobile exponentielle: Acheter condition: ClosegtEMA (close, 50) ce qui signifie acheter lorsque la clôture du cours de l'action est supérieure à 50 jours exponentielle moyenne mobile. Condition de vente: CloseltEMA (close, 50) ce qui signifie vendre lorsque la clôture du cours de l'action est inférieure à 50 jours de moyenne mobile exponentielle. Maintenant saisissez le délai, pas de jours pour être testé de nouveau, puis cliquez sur Retour Test Maintenant, le rapport de test retour est généré comme montrer sous l'image ci-dessous. Le rapport montre le nombre de métiers, le nombre de transactions rentables, le bénéfice net, le tirage maximal, le rapport risque - récompense, etc. Le logiciel pi est disponible à zéro coût pour les clients de Zerodha. Ouvrez un compte avec eux et d'accéder à la plateforme de négociation avancée. Back Test demo video 622 vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproductionLa gestion des données de classe institutionnelle backtesting solution de déploiement de stratégie: - actions, options, futures, devises, paniers et des instruments synthétiques personnalisés sont pris en charge - De messages par seconde sur des téraoctets de données) - C et. Net basé sur la stratégie de backtesting et d'optimisation - l'exécution de courtiers multiples pris en charge, les signaux de négociation convertis en ordres FIX QuantFACTORY - la gestion des données de classe institutionnelle backtesting solution de déploiement de stratégie: - QuantDEVELOPER - framework and IDE for Le développement de stratégies de négociation, le débogage, le backtesting et l'optimisation, disponible en tant que plug-in Visual Studio - QuantDATACENTER - permet de gérer un entrepôt de données historique et de capturer des données de marché en temps réel ou ultra faible latence des fournisseurs et des échanges - QuantENGINE - Exécuter des stratégies précompilées - multi-actifs, multi-période de faible latence des données, les courtiers multiples pris en charge la gestion des données de classe institutionnelle backtesting solution de déploiement de la stratégie: - OpenQuant - C et VisualBasic. NET système de niveau backtesting et trading, multi-asset, intraday level testing , Optimisation, WFA, etc., plusieurs courtiers et flux de données sont pris en charge - QuantTrader - environnement commercial de production - QuantBase - gestion centralisée des données - QuantRouter - routage des données et des ordres Gestion des données institutionnelles backtesting solution de déploiement de stratégie: - multi-asset solution, Base de données prend en charge tout type de SGBDR fournissant une interface JDBC, par exemple Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc - les clients peuvent utiliser IDE pour le script de leur stratégie en Java, Ruby ou Python, ou ils peuvent utiliser leur propre stratégie IDE - Gestion de données de classe backtesting solution de déploiement de stratégie: - solution multi-asset (forex, options, futures, actions, ETFs, matières premières, instruments synthétiques et dérivés dérivés personnalisés, etc.) (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Plate-forme logicielle dédiée intégrée aux données de Tradestations pour le backtesting et l'auto trading: - données quotidiennes intraday (stocks US pour 43ans, contrats à terme pour 61 (Analyse technique), prise en charge du langage de programmation EasyLanguage - soutien des ETFs américains, futures, indices US, actions allemandes, indices allemands, sans forex pour les clients de courtage Tradestation - 249,95 mensuels pour les non-professionnels (Plate-forme logicielle Tradestation uniquement, sans courtage) - 299.95 mensuellement pour les professionnels (plate-forme logicielle Tradestation uniquement, sans courtage) Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto-trading: - support quotidien des stratégies intraday, tests et optimisation de portefeuille, (Analyse technique) - lien direct vers eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, tout aliment compatible DDE, MS, Txtfiles et plus (Yahoo Finance. ) - une seule fois 279 pour l'édition standard ou 339 pour l'édition professionnelle Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - le backtesting et la négociation du système de niveau de portefeuille, l'optimisation, la visualisation, Auto-trading en langage de script Perl avec toutes les fonctions sous-jacentes écrites en C natif, préparé pour le co-emplacement serveur - natif FXCM et Interactive Brokers support - support gratuit FXCM, 100 par mois pour la plate-forme IB, contactez Salesseertrading pour d'autres options. Backtesting et auto-trading: - soutien des stratégies quotidiennes intraday, tests de niveau de portefeuille et optimisation - meilleur pour backtesting basé sur les prix des signaux (analyse technique), scripts C - extensions de logiciels pris en charge - manipulation des flux de données, l'exécution de la stratégie, etc - 799 par licence, - Analyse factorielle, modélisation des risques, analyse du cycle de marché Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - meilleure pour le backtesting des signaux basés sur les prix (technique Analyse de la marche avant, des stratégies intraday, des tests multi-thread, etc - Pro Edition Plus - Édition Turtle - moteur de backtesting, des graphiques, des rapports, des tests EoD - Turbo Edition 990 - Edition Professionnelle 1.990 - Édition Pro Plus 2.990 - Édition Builder 3.990 Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto trading: - support des stratégies quotidiennes intraday (Analyse technique) - lien direct vers Courtiers Interactifs, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM et autres - données provenant de fichiers texte, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed et autres - fonctionnalité de base (fonctionnalité EoD) - gratuit - fonctionnalités avancées - location à partir de 50 mois ou 995 de licence de durée de vie Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto trading: ), Soutenant des stratégies quotidiennes d'intraday, l'essai de niveau de portefeuille et l'optimisation, la cartographie, la visualisation, le rapport fait sur commande - soutient C et Visual Basic. NET - lien direct à Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles et plus. ) - licence perpétuelle - 499 - bail 50 par mois Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto trading: - support des stratégies journalières à l'étranger, tests et optimisation de portefeuille, cartographie, visualisation, reporting personnalisé - 245 pour la version avancée (fournisseur de données gratuit) - 595 pour la version Premium (support de fournisseurs et de courtiers de données multiples) Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - support des stratégies daytraday, testing et optimisation de portefeuille. À partir de 1983, etc.) - prix de 45 mois à 295 mois (les prix dépendent de la disponibilité des données) Plate-forme logicielle dédiée Pour backtesting et auto-trading: - utilise le langage MQL4, utilisé principalement pour le commerce sur le marché forex - prend en charge de multiples courtiers forex et flux de données - prend en charge la gestion de plusieurs comptes Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto trading: (Analyse technique), prise en charge du langage de programmation EasyLanguage - prise en charge de flux de données multiples (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), support direct pour plusieurs courtiers (Interactive Brokers, etc.) - Multicharts 797 par an - Multicharts de durée de vie 1,497 - Multicharts Pro 9 900 (flux de données de Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Outil de backtesting basé sur le Web pour tester les stratégies de sélection des actions: - ETFs actions américaines (quotidienne) - données fondamentales point - - Designer - 139 mois - Gestionnaire - 199 mois - fonctionnalité complète Portfolio Analytics utilisant des données de marché à haute fréquence: - Ce produit est destiné à l'utilisation de basse, moyenne, haute fréquence tradersresearchers. Tous les calculs sont effectués à partir de données de marché à haute fréquence qui profitent aux tradersresearchers à faible et à haute fréquence. - backtesting intraday, gestion du risque de portefeuille, prévision et optimisation à chaque prix deuxième, minutes, heures, fin de journée. Entrées de modèle entièrement contrôlables. - 8k market tick sources de données depuis 2012 (stocks, indices ETFs négociés sur NASDAQ). Les clients peuvent également télécharger leurs propres données de marché (par exemple les stocks chinois). - 40 références de portefeuille (VaR, ETL, alpha, bêta, ratio Sharpe, ratio oméga, etc.) - supporte R, Matlab, Java Python - 10 optimisations de portefeuille Web backtesting: Depuis 2002 - des données fondamentales de Morningstar (plus de 600 mesures) - le soutien des courtiers interactifs pour le trading en direct (en anglais) - des données sur les données de QuantQuote - les données de forex de FXCM - Outils de backtesting basés sur le Web: - simples à utiliser, stratégies d'allocation d'actifs, données depuis 1992 - chronométrage des séries chronologiques et stratégies de moyenne mobile sur les ETFs - stratégies de sélection des actions Simple Momentum et Simple Value Futures et stocks SP500 - boîte à outils en Python et Matlab - Quantiacs héberge des concours de trading algorithmique avec des investissements allant de 500k à 1 million WebCloud basé backtesting outil: - FX (ForexCurrency) des données sur les paires principales, remontant à 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bars - live trading compatible Avec n'importe quel courtier utilisant Metatrader 4 comme outil de backtestingscreen basé sur le Web: - plus de 10 000 actions américaines, données jusqu'à 20 ans d'histoire - critères techniques fondamentaux - fonctionnalité limitée (1 an de données, pas de backtests sauvegardés, etc.) - 50 par mois - outil complet de backtesting basé sur le Web pour tester les stratégies de répartition des facteurs d'équité et d'allocation d'actifs: - multiples facteurs d'équité avec des benchmarks éprouvés alpha par rapport aux plafonds de capitalisation, multiples univers d'investissement, MATLAB - Langage de haut niveau et environnement interactif pour le calcul statistique et les graphiques: - informatique parallèle et GPU, Backtesting et optimisation, possibilités étendues d'intégration etc. - prix sur demande ici Environnement logiciel libre pour le calcul statistique et les graphiques, beaucoup de quants préfèrent l'utiliser pour son architecture ouverte exceptionnelle et flexibilité: - la gestion efficace des données et l'installation de stockage, Des outils pour l'analyse des données, facilement étendue via des paquets - extensions recommandées - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, etc. Les extensions recommandées - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance etc BacktestingXL Pro est un add-in pour construire et tester vos stratégies de trading dans Microsoft Excel 2010 et 2013: - les utilisateurs peuvent utiliser VBA Pour construire des stratégies pour BacktestingXL Pro, la connaissance de VBA est facultative, les utilisateurs peuvent construire des règles de trading sur une feuille de calcul en utilisant les codes prétest standard de backtesting - support pyramide, limitation de position de courte durée, calcul de commissions, suivi d'actions - un outil de backtesting basé sur le Web, simple à utiliser, basique basé sur le Web pour tester la force relative et les stratégies de moyenne mobile sur les ETFs - plusieurs types de stratégies pour une fonctionnalité de backtesting gratuite et complète 34 , 99 mensuel FactorWave est simple d'utiliser l'outil de backtesting basé sur le Web pour l'investissement de facteur: - permet à l'utilisateur de mélanger ETFoptionsfuturesequity facteurs multiples d'équité avec des repères éprouvés d'alpha au-dessus du marché-chapeau - libre - ETFStock Screener avec 5 facteurs - 149mo - Des stratégies, des stratégies vix Web-Based Tool - Free Stock Ratings, l'analyse saisonnière, les graphiques Fondamentaux - Free Freemium modèle Free backtesting outil basé sur le Web pour tester les stratégies de sélection des actions: - Stocks américains, les données de ValueLine de 1986-2014 - Stocks 1700, test de granularité mensuel
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